Сравнение TCEHY с NTES
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.45%/yr vs 15.40%/yr for NTES. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 11.45% против 15.40% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 11.45%
NTES
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам TCEHY и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -23.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
NTES NetEase, Inc. | -9.93% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between TCEHY and NTES is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between TCEHY and NTES shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$533.69B
NTES:
$79.22B
TCEHY:
$25.30
NTES:
$52.95
TCEHY:
2.30
NTES:
2.32
TCEHY:
0.29
NTES:
0.11
TCEHY:
0.70
NTES:
0.69
TCEHY:
0.48
NTES:
0.48
TCEHY:
$763.32B
NTES:
$114.39B
TCEHY:
$422.60B
NTES:
$75.14B
TCEHY:
$324.78B
NTES:
$40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. NTES — Ранг доходности на риск
TCEHY
NTES
Сравнение TCEHY c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCEHY | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.06 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.10 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCEHY | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и NTES
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -96.41% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -30.46% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -33.97% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.67% | -51.38% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -57.34% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.71% | -21.89% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -24.59% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 16.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и NTES
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 9.20% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 20.50% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 29.12% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 43.67% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 41.82% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и NTES
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности NTES в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 1.87% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.16% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и NTES
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and NTES have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.73%) compared to NTES (9.20%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs NTES's -96.41%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор