PortfoliosLab logo
Сравнение TCEHY с NTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCEHY и NTES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,467.50%
1,492.01%
TCEHY
NTES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCEHY:

1.33

NTES:

0.36

Коэф-т Сортино

TCEHY:

1.93

NTES:

0.81

Коэф-т Омега

TCEHY:

1.25

NTES:

1.10

Коэф-т Кальмара

TCEHY:

0.96

NTES:

0.38

Коэф-т Мартина

TCEHY:

4.53

NTES:

1.09

Индекс Язвы

TCEHY:

11.18%

NTES:

13.54%

Дневная вол-ть

TCEHY:

37.97%

NTES:

41.27%

Макс. просадка

TCEHY:

-73.15%

NTES:

-57.34%

Текущая просадка

TCEHY:

-31.49%

NTES:

-13.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCEHY:

$559.40B

NTES:

$65.67B

EPS

TCEHY:

$2.84

NTES:

$6.33

Коэффициент P/E

TCEHY:

21.63

NTES:

16.38

Коэффициент PEG

TCEHY:

1.57

NTES:

1.16

Коэффициент P/S

TCEHY:

0.85

NTES:

0.62

Коэффициент P/B

TCEHY:

4.15

NTES:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

TCEHY:

$500.76B

NTES:

$105.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCEHY:

$265.43B

NTES:

$65.06B

EBITDA (12 мес.)

TCEHY:

$171.80B

NTES:

$32.33B

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 12.68% против 17.73% соответственно.


TCEHY

С начала года

15.17%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

12.99%

1 год

40.86%

5 лет

5.21%

10 лет

12.68%

NTES

С начала года

20.14%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

36.54%

1 год

15.82%

5 лет

10.70%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCEHY и NTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCEHY c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCEHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCEHY: 1.33
NTES: 0.36
Коэффициент Сортино TCEHY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCEHY: 1.93
NTES: 0.81
Коэффициент Омега TCEHY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCEHY: 1.25
NTES: 1.10
Коэффициент Кальмара TCEHY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCEHY: 0.96
NTES: 0.38
Коэффициент Мартина TCEHY, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCEHY: 4.53
NTES: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NTES равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.36
TCEHY
NTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и NTES

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности NTES в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.71%0.82%6.80%4.27%0.35%0.22%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%
NTES
NetEase, Inc.
2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и NTES

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.15%, что больше максимальной просадки NTES в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и NTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.49%
-13.26%
TCEHY
NTES

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и NTES

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
12.70%
TCEHY
NTES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCEHY и NTES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию