PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.45%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 11.45% против -11.98% соответственно.

TCEHY

1 день
0.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.45%
3 года*
11.74%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
11.45%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-23.11%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between TCEHY and UCO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.17

The correlation between TCEHY and UCO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

TCEHY vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCEHYUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.03

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.39

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.34

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.32

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCEHY vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCEHYUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.03

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.34

+0.99

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и UCO

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-99.95%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-34.77%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.75%

-50.38%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.67%

-67.24%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-98.75%

+25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.71%

-99.26%

+65.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-85.49%

+65.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

18.34%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и UCO

Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 12.73%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

20.99%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

46.57%

-22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

57.26%

-26.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

59.81%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

71.35%

-32.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и UCO

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.16%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and UCO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to TCEHY (12.73%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор