PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCEHY с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCEHY и NIO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.83%
-43.33%
TCEHY
NIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCEHY:

1.77

NIO:

-0.25

Коэф-т Сортино

TCEHY:

2.47

NIO:

0.11

Коэф-т Омега

TCEHY:

1.32

NIO:

1.01

Коэф-т Кальмара

TCEHY:

1.12

NIO:

-0.19

Коэф-т Мартина

TCEHY:

6.15

NIO:

-0.61

Индекс Язвы

TCEHY:

10.45%

NIO:

28.88%

Дневная вол-ть

TCEHY:

36.38%

NIO:

70.63%

Макс. просадка

TCEHY:

-73.15%

NIO:

-94.16%

Текущая просадка

TCEHY:

-28.12%

NIO:

-94.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCEHY:

$585.51B

NIO:

$7.72B

EPS

TCEHY:

$2.81

NIO:

-$1.52

Общая выручка (12 мес.)

TCEHY:

$328.31B

NIO:

$36.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCEHY:

$174.72B

NIO:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

TCEHY:

$121.01B

NIO:

-$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -14.22%.


TCEHY

С начала года

20.83%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

8.13%

1 год

64.14%

5 лет

8.39%

10 лет

13.99%

NIO

С начала года

-14.22%

1 месяц

-11.37%

6 месяцев

-44.18%

1 год

-16.70%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCEHY и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCEHY c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCEHY, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCEHY: 1.77
NIO: -0.25
Коэффициент Сортино TCEHY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCEHY: 2.47
NIO: 0.11
Коэффициент Омега TCEHY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCEHY: 1.32
NIO: 1.01
Коэффициент Кальмара TCEHY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCEHY: 1.12
NIO: -0.19
Коэффициент Мартина TCEHY, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCEHY: 6.15
NIO: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
-0.25
TCEHY
NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и NIO

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.68%0.82%6.80%4.27%0.35%0.22%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и NIO

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.15%, что меньше максимальной просадки NIO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.12%
-94.05%
TCEHY
NIO

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и NIO

Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 9.41%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
24.55%
TCEHY
NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCEHY и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab