PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с TSPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 27.74% for TSPA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 11.31%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и TSPA

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%20.54%

Correlation

The correlation between TCAL and TSPA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TCAL и TSPA

Секторы
TCAL
TSPA

Промышленность

19.3%
8.0%

Здравоохранение

18.7%
9.5%

Финансовые услуги

15.0%
12.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.0%

Технологии

11.3%
33.6%

Коммунальные услуги

9.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.9%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Энергетика

1.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.7%

Промышленность

TCAL
19.3%
TSPA
8.0%

Здравоохранение

TCAL
18.7%
TSPA
9.5%

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
TSPA
12.8%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
TSPA
5.0%

Технологии

TCAL
11.3%
TSPA
33.6%

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
TSPA
2.6%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
TSPA
9.9%

Недвижимость

TCAL
2.2%
TSPA
1.8%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
TSPA
1.9%

Энергетика

TCAL
1.3%
TSPA
4.1%

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
TSPA
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

TCAL vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.28

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.12

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.02

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.04

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.28

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.86

-0.96

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TSPA

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-24.72%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-9.24%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.67%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-5.49%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.98%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.98%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.44%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.26%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

17.00%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

17.00%

-5.75%

Сравнение комиссий TCAL и TSPA

И TCAL, и TSPA имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TSPA

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and TSPA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (2.98%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs TSPA's -24.72%.

On 1-year performance, TSPA leads with 27.74% vs -1.87% for TCAL. Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 27.74% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL and TSPA have the same expense ratio: 0.34% per year.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.56% for TSPA.

TCAL is categorized as Derivative Income, while TSPA is Large Cap Blend Equities.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор