PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TCAL и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и TBUX

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TCAL и TBUX

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TCAL vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

5.76

-5.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

9.93

-9.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

2.61

-1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

14.61

-14.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

99.09

-99.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

5.76

-5.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

3.81

-3.87

Корреляция

Корреляция между TCAL и TBUX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TBUX

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TBUX

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-1.79%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-0.33%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.02%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.29%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.05%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TBUX

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.25%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

0.44%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

0.84%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

1.08%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

1.08%

+10.58%