PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с TBUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 4.77% for TBUX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.65%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.77%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и TBUX

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.65%4.05%

Correlation

The correlation between TCAL and TBUX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов TCAL и TBUX

Секторы
TCAL
TBUX

Промышленность

19.3%
3.5%

Здравоохранение

18.7%
5.0%

Финансовые услуги

15.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.5%

Технологии

11.3%
52.7%

Коммунальные услуги

9.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.3%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Энергетика

1.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
15.2%

Промышленность

TCAL
19.3%
TBUX
3.5%

Здравоохранение

TCAL
18.7%
TBUX
5.0%

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
TBUX
0.5%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
TBUX
5.5%

Технологии

TCAL
11.3%
TBUX
52.7%

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
TBUX
1.2%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
TBUX
14.3%

Недвижимость

TCAL
2.2%
TBUX
0.2%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
TBUX
1.3%

Энергетика

TCAL
1.3%
TBUX
0.6%

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
TBUX
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX

Доходность на риск

TCAL vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
7.13

-7.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
14.36

-14.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

3.08

-2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

39.71

-39.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

170.19

-170.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

7.13

-7.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

3.89

-3.99

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TBUX

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-1.79%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-0.12%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.04%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.28%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.03%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TBUX

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.19%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

0.43%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

0.67%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

1.07%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

1.07%

+10.18%

Сравнение комиссий TCAL и TBUX

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TBUX

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and TBUX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs TBUX's -1.79%.

On 1-year performance, TBUX leads with 4.77% vs -1.87% for TCAL. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBUX has performed better with a 4.77% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 4.48% for TBUX.

TCAL is categorized as Derivative Income, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.13 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор