PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

TCAL и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и QQA

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий TCAL и QQA

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

TCAL vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.13

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.74

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.90

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

9.03

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.13

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.68

-0.73

Корреляция

Корреляция между TCAL и QQA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и QQA

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и QQA

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-19.73%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.55%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.93%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.62%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.43%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и QQA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.85%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.72%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

19.02%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

18.84%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

18.84%

-7.18%