PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с QQA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned 0.40% vs 25.18% for QQA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.93%.

TCAL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.03%
1 год
0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.65%
1 год
25.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и QQA

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-1.08%1.89%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.93%22.17%

Correlation

The correlation between TCAL and QQA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов TCAL и QQA

Секторы
TCAL
QQA

Здравоохранение

21.5%
3.7%

Промышленность

20.9%
2.6%

Финансовые услуги

14.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.4%

Коммунальные услуги

10.1%
1.2%

Технологии

9.8%
58.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
14.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Энергетика

1.2%
0.5%

Здравоохранение

TCAL
21.5%
QQA
3.7%

Промышленность

TCAL
20.9%
QQA
2.6%

Финансовые услуги

TCAL
14.0%
QQA
0.2%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.1%
QQA
6.4%

Коммунальные услуги

TCAL
10.1%
QQA
1.2%

Технологии

TCAL
9.8%
QQA
58.7%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.1%
QQA
11.4%

Недвижимость

TCAL
2.2%
QQA
0.1%

Коммуникационные услуги

TCAL
1.7%
QQA
14.3%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
QQA
1.0%

Энергетика

TCAL
1.2%
QQA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с ICOITCAL с QDVOTCAL с HYLB
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

TCAL vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCALQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.81

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.47

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.89

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

12.35

-12.21

TCAL vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAL и QQA

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-19.73%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.76%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.37%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.53%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.04%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и QQA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.12%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.79%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.34%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

14.00%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

18.60%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

18.60%

-7.35%

Сравнение комиссий TCAL и QQA

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и QQA

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности QQA в 9.82%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.82%9.78%4.29%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and QQA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.79%) compared to TCAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 25.18% vs 0.40% for TCAL. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 25.18% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.

TCAL has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 9.82% for QQA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор