Сравнение TCAL с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TCAL и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и IVVW
TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
TCAL vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TCAL
IVVW
Сравнение TCAL c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.41 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.27 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.59 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.88 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и IVVW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и IVVW
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и IVVW
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -16.79% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.21% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -2.90% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.87% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.88% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и IVVW
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.54% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.63% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 15.56% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.10% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.10% | -1.44% |