PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TCAL is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 20.07% for IVVW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и IVVW

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%14.61%

Correlation

The correlation between TCAL and IVVW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов TCAL и IVVW

Секторы
TCAL
IVVW

Промышленность

19.3%
8.3%

Здравоохранение

18.7%
8.5%

Финансовые услуги

15.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.9%

Технологии

11.3%
35.6%

Коммунальные услуги

9.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Энергетика

1.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.2%

Промышленность

TCAL
19.3%
IVVW
8.3%

Здравоохранение

TCAL
18.7%
IVVW
8.5%

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
IVVW
11.8%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
IVVW
4.9%

Технологии

TCAL
11.3%
IVVW
35.6%

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
IVVW
2.4%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
IVVW
10.1%

Недвижимость

TCAL
2.2%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
IVVW
1.8%

Энергетика

TCAL
1.3%
IVVW
3.5%

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
IVVW
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

TCAL vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.73

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.77

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.61

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.47

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

19.13

-19.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.73

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.07

-1.17

Просадки

Сравнение просадок TCAL и IVVW

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-16.79%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.81%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.09%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.75%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.05%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и IVVW

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.13%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

6.07%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

7.40%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

12.66%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

12.66%

-1.41%

Сравнение комиссий TCAL и IVVW

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и IVVW

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and IVVW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs -1.87% for TCAL. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 11.96% for TCAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор