PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAL с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAL и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и GIAX


Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.


TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Сравнение комиссий TCAL и GIAX

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.


Доходность на риск

TCAL vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина

GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCALGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.41

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.74

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.60

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

2.63

-3.15

TCAL vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GIAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCALGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.41

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.20

-0.25

Корреляция

Корреляция между TCAL и GIAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и GIAX

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности GIAX в 28.50%


Просадки

Сравнение просадок TCAL и GIAX

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и GIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TCALGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-20.38%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-17.62%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-11.88%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.07%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.04%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и GIAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCALGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

12.19%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

18.23%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

23.90%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

20.93%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

20.93%

-9.27%