Сравнение TCAL с GIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX).
TCAL и GIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и GIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 17.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и GIAX
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.
Доходность на риск
TCAL vs. GIAX — Ранг доходности на риск
TCAL
GIAX
Сравнение TCAL c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.41 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.74 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.60 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.63 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.20 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и GIAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и GIAX
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности GIAX в 28.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и GIAX
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и GIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -20.38% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -17.62% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -11.88% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.07% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.04% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и GIAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 12.19% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 18.23% | -10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 23.90% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 20.93% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 20.93% | -9.27% |