Сравнение TCAL с EIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).
TCAL и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и EIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и EIPI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Доходность на риск
TCAL vs. EIPI — Ранг доходности на риск
TCAL
EIPI
Сравнение TCAL c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.29 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.69 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.49 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.50 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.29 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.63 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и EIPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и EIPI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности EIPI в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и EIPI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и EIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -12.33% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -12.33% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -1.42% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.68% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.82% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и EIPI
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.76% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.94% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 14.01% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.24% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.24% | -1.58% |