PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAL с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAL и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и EIPI


Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.


TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий TCAL и EIPI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.


Доходность на риск

TCAL vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина

EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCALEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.29

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.69

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.49

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

6.50

-7.01

TCAL vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCALEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.29

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.63

-1.68

Корреляция

Корреляция между TCAL и EIPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и EIPI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности EIPI в 6.73%


Просадки

Сравнение просадок TCAL и EIPI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и EIPI.


Загрузка...

Показатели просадок


TCALEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-12.33%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-12.33%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-1.42%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.68%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.82%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и EIPI

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCALEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.76%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.94%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.01%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

13.24%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

13.24%

-1.58%