PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с EFAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с EFAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA).

TCAL и EFAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и EFAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и EFAA

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%16.00%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у EFAA с доходностью 0.52%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX

Сравнение комиссий TCAL и EFAA

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EFAA в 0.39%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. EFAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c EFAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALEFAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.33

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.85

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.85

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.36

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. EFAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EFAA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и EFAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALEFAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.33

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.98

-1.03

Корреляция

Корреляция между TCAL и EFAA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и EFAA

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности EFAA в 8.29%

TTM20252024
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и EFAA

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и EFAA.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALEFAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-11.97%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.14%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.06%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.98%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и EFAA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALEFAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.44%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.04%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.10%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

12.91%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

12.91%

-1.25%