Сравнение TCAL с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
TCAL и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | -1.08% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и COSW
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
TCAL vs. COSW — Ранг доходности на риск
TCAL
COSW
Сравнение TCAL c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.44 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и COSW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и COSW
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и COSW
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -12.17% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.28% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.05% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 25.36% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 25.36% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 25.36% | -13.70% |