PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 167.73% for AVL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и AVL

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%215.46%

Correlation

The correlation between TCAL and AVL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов TCAL и AVL

Секторы
TCAL
AVL

Промышленность

19.3%

-

Здравоохранение

18.7%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Технологии

11.3%
100.0%

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Промышленность

TCAL
19.3%
AVL

-

Здравоохранение

TCAL
18.7%
AVL

-

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
AVL

-

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
AVL

-

Технологии

TCAL
11.3%
AVL
100.0%

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
AVL

-

Недвижимость

TCAL
2.2%
AVL

-

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
AVL

-

Энергетика

TCAL
1.3%
AVL

-

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW

Доходность на риск

TCAL vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.97

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.54

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.14

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

7.02

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVL равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.97

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.18

-1.28

Просадки

Сравнение просадок TCAL и AVL

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-70.63%

+63.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-53.69%

+46.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.97%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-23.38%

+21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

24.00%

-21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и AVL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

23.46%

-21.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

61.68%

-54.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

85.76%

-76.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

105.25%

-94.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

105.25%

-94.00%

Сравнение комиссий TCAL и AVL

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и AVL

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and AVL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 11.96% for TCAL.

TCAL is categorized as Derivative Income, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Direxion. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор