PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TCAF и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TCAF и TGRT

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.65

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.88

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

2.98

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.92

+0.03

Корреляция

Корреляция между TCAF и TGRT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TGRT

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TGRT

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-22.04%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-17.89%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-13.75%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.26%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.30%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.45%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.10%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

22.69%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

19.30%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

19.30%

-5.19%