PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TCAF и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TBUX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TCAF и TBUX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

5.76

-5.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

9.93

-8.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.61

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

14.61

-13.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

99.09

-95.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

5.76

-5.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.81

-2.87

Корреляция

Корреляция между TCAF и TBUX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TBUX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TBUX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-1.79%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-0.33%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-0.02%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.29%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.05%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TBUX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.25%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

0.44%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

0.84%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

1.08%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

1.08%

+13.03%