PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TBUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 4.77% for TBUX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.65%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.77%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и TBUX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.65%5.37%6.38%3.92%

Correlation

The correlation between TCAF and TBUX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов TCAF и TBUX

Секторы
TCAF
TBUX

Технологии

33.7%
52.7%

Здравоохранение

17.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.3%

Коммунальные услуги

8.6%
1.2%

Финансовые услуги

6.0%
0.5%

Промышленность

4.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.5%

Энергетика

2.6%
0.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

TCAF
33.7%
TBUX
52.7%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
TBUX
5.0%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
TBUX
14.3%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
TBUX
1.2%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
TBUX
0.5%

Промышленность

TCAF
4.6%
TBUX
3.5%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
TBUX
5.5%

Энергетика

TCAF
2.6%
TBUX
0.6%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
TBUX
1.3%

Недвижимость

TCAF
0.1%
TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX

Доходность на риск

TCAF vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
7.13

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
14.36

-11.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

3.08

-1.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

39.71

-37.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

170.19

-162.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

7.13

-5.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

3.89

-2.63

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TBUX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-1.79%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-0.12%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.28%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.03%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TBUX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.19%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

0.43%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

0.67%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

1.07%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

1.07%

+12.87%

Сравнение комиссий TCAF и TBUX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TBUX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and TBUX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (2.43%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TBUX's -1.79%.

On 1-year performance, TCAF leads with 20.51% vs 4.77% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 20.51% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.47% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор