PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с RPIDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, TCAF returned 16.10% vs 7.02% for RPIDX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.28%.

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPIDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.67%
1 год
7.02%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и RPIDX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.28%9.74%9.92%4.46%

Correlation

The correlation between TCAF and RPIDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.07

The correlation between TCAF and RPIDX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Доходность на риск

TCAF vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFRPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.08

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.01

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

5.16

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

13.35

-7.70

TCAF vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и RPIDX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и RPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-19.95%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-1.34%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.74%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.87%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.52%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и RPIDX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.70%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

2.57%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

3.34%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

3.83%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

4.79%

+9.19%

Сравнение комиссий TCAF и RPIDX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии RPIDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и RPIDX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RPIDX в 9.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.92%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and RPIDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.60%) compared to RPIDX (0.70%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs RPIDX's -19.95%.

RPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и RPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор