PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TCAF is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 58.80% for NRSH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и NRSH

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%4.10%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between TCAF and NRSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between TCAF and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и NRSH

Секторы
TCAF
NRSH

Технологии

33.7%
35.5%

Здравоохранение

17.3%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Промышленность

4.6%
58.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Энергетика

2.6%
2.5%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.1%
5.8%

Технологии

TCAF
33.7%
NRSH
35.5%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
NRSH

-

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
NRSH

-

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
NRSH

-

Промышленность

TCAF
4.6%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
NRSH

-

Энергетика

TCAF
2.6%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
NRSH

-

Недвижимость

TCAF
0.1%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

TCAF vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.42

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.11

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.40

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

16.86

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TCAF и NRSH

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-24.01%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.94%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.62%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.50%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и NRSH

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 2.43%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

9.21%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

20.27%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

24.44%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

21.54%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

21.54%

-7.60%

Сравнение комиссий TCAF и NRSH

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и NRSH

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and NRSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 20.51% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Aztlan. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор