PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAF с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с LRGC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 17.63% vs 19.85% for LRGC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 12.39%.

TCAF

1 день
-0.35%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
13.25%
С начала года
11.38%
1 год
17.63%
3 года*
18.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.54%

LRGC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.59%
С начала года
12.39%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LRGC

AB US Large Cap Strategic Equities ETF
$3.37M$3.53M$3.70M

TCAF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
$23.32M$23.34M$27.86M

Сравнение доходности по годам TCAF и LRGC

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		11.38%15.45%20.93%7.91%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		12.39%16.23%24.92%8.11%

Correlation

The correlation between TCAF and LRGC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between TCAF and LRGC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и LRGC

Секторы
TCAF
LRGC

Технологии

33.6%
32.1%

Здравоохранение

16.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.4%

Финансовые услуги

9.8%
13.5%

Коммунальные услуги

9.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.9%

Промышленность

5.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.8%

Энергетика

2.1%
3.1%

Сырьевые материалы

0.2%
1.2%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

TCAF
33.6%
LRGC
32.1%

Здравоохранение

TCAF
16.1%
LRGC
9.3%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.6%
LRGC
11.4%

Финансовые услуги

TCAF
9.8%
LRGC
13.5%

Коммунальные услуги

TCAF
9.1%
LRGC
2.9%

Потребительский циклический сектор

TCAF
6.7%
LRGC
7.9%

Промышленность

TCAF
5.9%
LRGC
9.1%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.2%
LRGC
2.8%

Энергетика

TCAF
2.1%
LRGC
3.1%

Сырьевые материалы

TCAF
0.2%
LRGC
1.2%

Недвижимость

TCAF
0.1%
LRGC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с SSSYXLRGC с FGLGXLRGC с ILOWLRGC с BSJOLRGC с TAFMLRGC с EMOPLRGC с QQQM

Доходность на риск

TCAF vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TCAF c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.59

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.23

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.99

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

8.07

-2.01

TCAF vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и LRGC

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и LRGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-19.38%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.00%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.14%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.14%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.47%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и LRGC

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеют волатильность 3.76% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.62%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.95%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.55%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.13%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

15.13%

-1.20%

Сравнение комиссий TCAF и LRGC

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и LRGC

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности LRGC в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.52%0.58%0.46%0.17%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.45%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TCAF and LRGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCAF has higher volatility (3.76%) compared to LRGC (3.62%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs LRGC's -19.38%.

On 1-year performance, LRGC leads with 19.85% vs 17.63% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 19.85% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

LRGC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.45% for TCAF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.48% for LRGC.

LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор