PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с FBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 17.40% vs 5.34% for FBND. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.10%.

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и FBND

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%8.40%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%3.71%

Correlation

The correlation between TCAF and FBND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов TCAF и FBND

Секторы
TCAF
FBND

Технологии

33.7%

-

Здравоохранение

17.3%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммунальные услуги

8.6%
27.5%

Финансовые услуги

6.0%
0.2%

Промышленность

4.6%
71.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Энергетика

2.6%
1.1%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TCAF
33.7%
FBND

-

Здравоохранение

TCAF
17.3%
FBND

-

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
FBND

-

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
FBND
27.5%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
FBND
0.2%

Промышленность

TCAF
4.6%
FBND
71.4%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
FBND

-

Энергетика

TCAF
2.6%
FBND
1.1%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
FBND

-

Недвижимость

TCAF
0.1%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

TCAF vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.41

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.09

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.01

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.97

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.44

+0.76

Просадки

Сравнение просадок TCAF и FBND

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-17.25%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-2.66%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.82%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.35%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.90%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и FBND

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.23%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

2.75%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

3.80%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

5.92%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

6.10%

+7.88%

Сравнение комиссий TCAF и FBND

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и FBND

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and FBND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.25%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, TCAF leads with 17.40% vs 5.34% for FBND. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 17.40% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.48% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.36% for FBND.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор