PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с AOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. TCAF is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past year, TCAF returned 17.40% vs 13.33% for AOM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 4.18%.

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.84%
1 год
13.33%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и AOM

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%8.40%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.18%13.28%7.95%4.89%

Correlation

The correlation between TCAF and AOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between TCAF and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и AOM

Секторы
TCAF
AOM

Технологии

33.7%
27.9%

Здравоохранение

17.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Коммунальные услуги

8.6%
2.7%

Финансовые услуги

6.0%
16.1%

Промышленность

4.6%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Энергетика

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

0.1%
4.2%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

TCAF
33.7%
AOM
27.9%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
AOM
8.0%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
AOM
8.1%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
AOM
9.5%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
AOM
2.7%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
AOM
16.1%

Промышленность

TCAF
4.6%
AOM
11.9%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
AOM
5.0%

Энергетика

TCAF
2.6%
AOM
4.3%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
AOM
4.2%

Недвижимость

TCAF
0.1%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

TCAF vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.00

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.84

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.62

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.37

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.69

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TCAF и AOM

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-19.96%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-5.11%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.24%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.70%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.18%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и AOM

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.40%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

5.42%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

6.72%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

8.17%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

7.95%

+6.03%

Сравнение комиссий TCAF и AOM

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и AOM

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AOM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.01%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and AOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.25%) compared to AOM (2.40%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs AOM's -19.96%.

On 1-year performance, TCAF leads with 17.40% vs 13.33% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 17.40% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

AOM has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.48% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.25% for AOM.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор