Сравнение TCAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -1.62% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TCAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.03% против 0.87% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.03%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAAX и QBDSX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TCAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TCAAX
QBDSX
Сравнение TCAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.87 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.89 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 3.43 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TCAAX и QBDSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и QBDSX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.77% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и QBDSX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -18.38% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -3.09% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -7.40% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -18.38% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -8.41% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.83% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.80% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и QBDSX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.40% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.77% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 3.77% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 4.32% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 5.26% | +1.89% |