Сравнение TCAAX с AASMX
TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) and AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - TCAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TCAAX returned 5.53%/yr vs 10.99%/yr for AASMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TCAAX charges 0.82%/yr vs 1.07%/yr for AASMX.
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и AASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.99% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.53%
AASMX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам TCAAX и AASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.19% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 12.90% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
Correlation
The correlation between TCAAX and AASMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between TCAAX and AASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAAX vs. AASMX — Ранг доходности на риск
TCAAX
AASMX
Сравнение TCAAX c AASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | AASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.31 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 7.73 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.55 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и AASMX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и AASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAAX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -57.13% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -11.55% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -26.56% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -29.43% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -41.66% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.81% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.44% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и AASMX
Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 1.99%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAAX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.43% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 12.32% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 17.19% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 22.38% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 22.65% | -15.45% |
Сравнение комиссий TCAAX и AASMX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и AASMX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности AASMX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 2.78% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.90% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TCAAX and AASMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASMX has higher volatility (4.43%) compared to TCAAX (1.99%). In terms of maximum drawdown, TCAAX dropped -30.82% vs AASMX's -57.13%.
TCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAAX и AASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор