PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с SJB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and SJB (ProShares Short High Yield) are both Inverse Bonds funds from ProShares - TBX tracks the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%) while SJB tracks the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 1.90%/yr vs -3.84%/yr for SJB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBX и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 1.90% против -3.84% соответственно.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%

Correlation

The correlation between TBX and SJB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.03

Over the past year, TBX and SJB have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TBX и SJB

Секторы
TBX
SJB

Финансовые услуги

55.0%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBX
55.0%
SJB
97.9%

Сырьевые материалы

TBX

-

SJB

-

Коммуникационные услуги

TBX

-

SJB

-

Потребительский циклический сектор

TBX

-

SJB

-

Потребительский защитный сектор

TBX

-

SJB

-

Энергетика

TBX

-

SJB

-

Здравоохранение

TBX

-

SJB

-

Промышленность

TBX

-

SJB

-

Недвижимость

TBX

-

SJB

-

Технологии

TBX

-

SJB

-

Коммунальные услуги

TBX

-

SJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM

Доходность на риск

TBX vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.12

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.14

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.17

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-0.31

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SJB равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXSJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.45

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.60

+0.45

Просадки

Сравнение просадок TBX и SJB

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-58.06%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.74%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-10.54%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-13.30%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-34.57%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-57.51%

+40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-42.48%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.45%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и SJB

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.22%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.95%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.83%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

7.51%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

8.52%

-1.38%

Сравнение комиссий TBX и SJB

И TBX, и SJB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и SJB

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SJB в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TBX and SJB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.68%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs SJB's -58.06%.

On 10-year performance, TBX leads with 1.90% vs -3.84% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBX has performed better with a 1.90% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBX and SJB have the same expense ratio: 0.95% per year.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.05% for TBX.

TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%).

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор