Сравнение TBX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TBX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 1.73% против 29.71% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и QLD
И TBX, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TBX vs. QLD — Ранг доходности на риск
TBX
QLD
Сравнение TBX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.46 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.63 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 5.27 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.53 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TBX и QLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и QLD
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и QLD
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -83.13% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -25.13% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -63.68% | +55.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -63.68% | +44.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -18.15% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -18.30% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 7.75% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 13.16% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 25.67% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 44.97% | -36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 44.76% | -36.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 44.47% | -37.33% |