PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

TBX и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBX и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		1.57%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 1.73% против 9.54% соответственно.

TBX

1 день
0.08%
1 месяц
2.27%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.49%
1 год
4.06%
3 года*
5.11%
5 лет*
5.34%
10 лет*
1.73%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с ^GSPCTBX с SPMOTBX с FXAIXTBX с AGG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий TBX и NOBL

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TBX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.41

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.70

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.54

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

1.89

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.64

-0.82

Корреляция

Корреляция между TBX и NOBL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и NOBL

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.09%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TBX и NOBL

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TBXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-35.43%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-11.20%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-17.92%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-35.43%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-7.07%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.74%

-3.45%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.18%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.55%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

8.06%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

15.24%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

14.39%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

16.59%

-9.45%