Сравнение TBX с JSCP
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. TBX is passively managed, while JSCP is actively managed. Over the past 5 years, TBX returned 6.71%/yr vs 2.51%/yr for JSCP. Their -0.73 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TBX charges 0.95%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.
Доходность
Сравнение доходности TBX и JSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 1.15%.
TBX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- -1.04%
JSCP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.46M | $15.96M | $12.91M | |
| $999.87K | $876.59K | $819.24K |
Сравнение доходности по годам TBX и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 4.13% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | -1.56% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 1.15% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TBX and JSCP is -0.87, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | -0.73 |
The correlation between TBX and JSCP shifts across timeframes, from -0.87 (1 year) to -0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. JSCP — Ранг доходности на риск
TBX
JSCP
Сравнение TBX c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.80 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.38 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и JSCP
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и JSCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -8.90% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -1.27% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -1.59% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -8.90% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | 0.00% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -2.00% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и JSCP
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.42% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 1.35% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 1.66% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 2.59% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 2.53% | +4.58% |
Сравнение комиссий TBX и JSCP
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JSCP в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и JSCP
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности JSCP в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.44% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 2.85% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and JSCP have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBX has higher volatility (1.31%) compared to JSCP (0.42%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs JSCP's -8.90%.
On 5-year performance, TBX leads with 6.71% vs 2.51% for JSCP. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TBX has performed better with a 6.71% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.
JSCP has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.85% for TBX.
TBX is categorized as Inverse Bonds, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.33% for JSCP.
JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и JSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор