Сравнение TBX с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
TBX и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.40% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.94% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 1.71% против 4.48% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 1.71%
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и BKLN
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
TBX vs. BKLN — Ранг доходности на риск
TBX
BKLN
Сравнение TBX c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.38 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.16 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.91 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 7.15 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.38 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.63 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TBX и BKLN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и BKLN
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BKLN в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.03% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и BKLN
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -24.17% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -3.07% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -7.31% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -24.17% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -1.22% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -1.10% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 0.82% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и BKLN
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.50% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.44% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 4.27% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 4.46% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.44% | +0.70% |