PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 1.90%/yr vs 4.26%/yr for BKLN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TBX charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности TBX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 1.90% против 4.26% соответственно.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between TBX and BKLN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.09

The correlation between TBX and BKLN shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBX и BKLN

Секторы
TBX
BKLN

Финансовые услуги

55.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBX
55.0%
BKLN
1.9%

Сырьевые материалы

TBX

-

BKLN

-

Коммуникационные услуги

TBX

-

BKLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

TBX

-

BKLN
2.3%

Потребительский защитный сектор

TBX

-

BKLN
0.7%

Энергетика

TBX

-

BKLN

-

Здравоохранение

TBX

-

BKLN
0.8%

Промышленность

TBX

-

BKLN
0.9%

Недвижимость

TBX

-

BKLN
0.8%

Технологии

TBX

-

BKLN
5.7%

Коммунальные услуги

TBX

-

BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с EFTBKLN с SPY

Доходность на риск

TBX vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.73

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.56

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.55

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

6.11

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.64

-0.80

Просадки

Сравнение просадок TBX и BKLN

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-24.17%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.07%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-3.55%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-7.31%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-24.17%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-0.29%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-1.09%

-25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.78%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и BKLN

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.42%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.52%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

2.75%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

4.47%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.43%

+0.71%

Сравнение комиссий TBX и BKLN

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и BKLN

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBX and BKLN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.68%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, BKLN leads with 4.26% vs 1.90% for TBX. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BKLN has performed better with a 4.26% return vs 1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while BKLN is High Yield Bonds. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.65% for BKLN.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор