Сравнение TBUX с TFLR
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.88%/yr vs 8.19%/yr for TFLR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | 0.92% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Correlation
The correlation between TBUX and TFLR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TBUX
TFLR
Сравнение TBUX c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 1.66 | +1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.00 | 2.59 | +45.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.18 | 11.88 | +176.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 2.85 | +4.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 2.18 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и TFLR
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -4.01% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.18% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -4.01% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.21% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.47% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и TFLR
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.41% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 1.72% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 1.98% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 3.68% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 3.68% | -2.61% |
Сравнение комиссий TBUX и TFLR
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и TFLR
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and TFLR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLR has higher volatility (0.41%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, TFLR leads with 8.19% vs 5.88% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 8.19% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 4.48% for TBUX.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.60% for TFLR.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор