PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с TCAF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TBUX и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBUX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBUX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.87%5.37%6.38%3.92%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.10%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.10%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.92%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.39%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.05%
1 год
10.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TBUX и TCAF

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TBUX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.88

0.62

+5.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.15

1.01

+9.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.15

+1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.71

1.00

+13.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.78

3.58

+96.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.88, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88

0.62

+5.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.82

0.96

+2.87

Корреляция

Корреляция между TBUX и TCAF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и TCAF

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TCAF в 0.53%

TTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.54%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.53%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и TCAF

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TBUXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-16.37%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-11.33%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.89%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.12%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.16%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBUXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

5.45%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

9.25%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

17.36%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

14.10%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

14.10%

-13.02%