Сравнение TBUX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TBUX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и SPY
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TBUX
SPY
Сравнение TBUX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 0.96 | +4.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 1.49 | +8.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.23 | +1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 1.53 | +13.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 7.27 | +91.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 0.96 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 0.56 | +3.25 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и SPY
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и SPY
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -55.19% | +53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -12.05% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.53% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -9.09% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.54% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.35% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 9.50% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 19.06% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 17.06% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 17.92% | -16.84% |