PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с RPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с RPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Royalty Pharma plc (RPRX).

TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBUX и RPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Royalty Pharma plc (RPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBUX и RPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
RPRX
Royalty Pharma plc		26.15%55.29%-6.36%-27.08%0.99%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у RPRX с доходностью 26.15%.

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPRX

1 день
1.08%
1 месяц
2.15%
С начала года
26.15%
6 месяцев
34.95%
1 год
59.26%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Royalty Pharma plc

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS
Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с SPYRPRX с GILDRPRX с PFFDRPRX с LLYRPRX с VOORPRX с BMY

Доходность на риск

TBUX vs. RPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c RPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Royalty Pharma plc (RPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.76

2.63

+3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.93

3.33

+6.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.45

+1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.61

8.06

+6.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.09

19.34

+79.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. RPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа RPRX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и RPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76

2.63

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

0.14

+3.67

Корреляция

Корреляция между TBUX и RPRX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и RPRX

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности RPRX в 1.85%

TTM202520242023202220212020
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%
RPRX
Royalty Pharma plc		1.85%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и RPRX

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки RPRX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и RPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBUXRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-49.68%

+47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-7.38%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-27.20%

+26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.07%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и RPRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у Royalty Pharma plc (RPRX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBUXRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.06%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

16.08%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

22.68%

-21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

24.20%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

27.03%

-25.95%