Сравнение TBUX с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
TBUX и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 3.02% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и JPLD
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. JPLD — Ранг доходности на риск
TBUX
JPLD
Сравнение TBUX c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 2.65 | +3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 4.08 | +5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.55 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 4.10 | +10.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 20.00 | +79.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 2.65 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 3.30 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и JPLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и JPLD
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и JPLD
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.17% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -1.17% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.62% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.14% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.24% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и JPLD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.56% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.99% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.79% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.86% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.86% | -0.78% |