PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, TBUX returned 4.79% vs 4.61% for JPLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и JPLD

2026 (YTD)202520242023
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%3.02%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between TBUX and JPLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов TBUX и JPLD

Секторы
TBUX
JPLD

Технологии

52.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

15.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.1%

Здравоохранение

5.0%
5.6%

Промышленность

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Энергетика

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.5%
13.7%

Недвижимость

0.2%
7.8%

Технологии

TBUX
52.7%
JPLD
7.4%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
JPLD
0.1%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
JPLD
5.6%

Промышленность

TBUX
3.5%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
JPLD
1.4%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
JPLD
0.4%

Энергетика

TBUX
0.6%
JPLD
0.1%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
JPLD
13.7%

Недвижимость

TBUX
0.2%
JPLD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

TBUX vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.14
3.17

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.42
5.18

+9.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.09

1.66

+1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.00

4.61

+43.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.18

21.36

+166.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.14, что выше коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14

3.17

+3.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

3.26

+0.64

Просадки

Сравнение просадок TBUX и JPLD

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-1.17%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.00%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.15%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и JPLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.37%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.97%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

1.47%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

1.83%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

1.83%

-0.76%

Сравнение комиссий TBUX и JPLD

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и JPLD

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and JPLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPLD has higher volatility (0.37%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, TBUX leads with 4.79% vs 4.61% for JPLD. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBUX has performed better with a 4.79% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.20% for JPLD.

TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.24% for JPLD.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор