Сравнение TBT с HFSI
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. TBT is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, TBT returned 10.52%/yr vs 8.17%/yr for HFSI. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности TBT и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.45%.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
HFSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBT и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 0.36% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.45% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.24% |
Correlation
The correlation between TBT and HFSI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.72 |
The correlation between TBT and HFSI has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. HFSI — Ранг доходности на риск
TBT
HFSI
Сравнение TBT c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.33 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.30 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и HFSI
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -19.34% | -75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -3.06% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -5.11% | -28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -0.37% | -85.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -5.66% | -71.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 0.76% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и HFSI
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.04% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 2.63% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 3.57% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 4.96% | +26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 4.96% | +23.79% |
Сравнение комиссий TBT и HFSI
TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и HFSI
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HFSI в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and HFSI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to HFSI (1.04%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, TBT leads with 10.52% vs 8.17% for HFSI. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBT has performed better with a 10.52% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.95% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Hartford. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.49% for HFSI.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор