Сравнение TBT с FOXY
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. TBT is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, TBT returned -0.72% vs 21.64% for FOXY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности TBT и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.88%.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBT и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | 0.24% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | 14.71% |
Correlation
The correlation between TBT and FOXY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. FOXY — Ранг доходности на риск
TBT
FOXY
Сравнение TBT c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.03 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.61 | -13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и FOXY
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -13.09% | -81.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -4.32% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -0.13% | -85.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -2.09% | -75.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 1.59% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и FOXY
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.00% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 7.66% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 9.87% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 14.92% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 14.92% | +13.83% |
Сравнение комиссий TBT и FOXY
TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и FOXY
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FOXY в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and FOXY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to FOXY (3.00%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 21.64% vs -0.72% for TBT. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 21.64% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 2.95% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор