PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBLU с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с XJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 4.68%/yr vs 8.89%/yr for XJH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 16.11%.

TBLU

1 день
1.16%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
-2.55%
С начала года
3.18%
1 год
1.82%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

XJH

1 день
0.68%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.25%
С начала года
16.11%
1 год
24.46%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.18%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%17.93%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		16.11%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between TBLU and XJH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.78

The correlation between TBLU and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBLU и XJH

Секторы
TBLU
XJH

Промышленность

65.7%
25.7%

Коммунальные услуги

24.1%
1.5%

Сырьевые материалы

7.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
9.7%

Технологии

0.6%
16.4%

Энергетика

0.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

-

14.0%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

8.1%

Промышленность

TBLU
65.7%
XJH
25.7%

Коммунальные услуги

TBLU
24.1%
XJH
1.5%

Сырьевые материалы

TBLU
7.4%
XJH
5.8%

Потребительский защитный сектор

TBLU
1.0%
XJH
4.2%

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
XJH
9.7%

Технологии

TBLU
0.6%
XJH
16.4%

Энергетика

TBLU
0.5%
XJH
3.5%

Коммуникационные услуги

TBLU

-

XJH
1.1%

Финансовые услуги

TBLU

-

XJH
14.0%

Здравоохранение

TBLU

-

XJH
9.7%

Недвижимость

TBLU

-

XJH
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TCAITBLU с PIOTBLU с AQWATBLU с TPYP
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL

Доходность на риск

TBLU vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLUXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.50

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.23

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.56

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

9.38

-9.09

TBLU vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XJH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLU и XJH

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-25.07%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.61%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-24.56%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-25.07%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-1.04%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-6.71%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.61%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и XJH

Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.52%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.28%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

16.36%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.92%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.79%

-0.87%

Сравнение комиссий TBLU и XJH

TBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и XJH

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности XJH в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.43%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.08%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and XJH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLU has higher volatility (4.19%) compared to XJH (3.52%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, XJH leads with 8.89% vs 4.68% for TBLU. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 8.89% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for TBLU.

TBLU has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.08% for XJH.

TBLU is categorized as Water Equities, while XJH is Mid Cap Blend Equities. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор