Сравнение TBLU с EAGG
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 4.68%/yr vs -0.23%/yr for EAGG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.25%.
TBLU
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLU и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.18% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -5.25% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.25% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.19% |
Correlation
The correlation between TBLU and EAGG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.19 |
Over the past year, TBLU and EAGG have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. EAGG — Ранг доходности на риск
TBLU
EAGG
Сравнение TBLU c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLU | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.53 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 4.21 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLU и EAGG
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -18.74% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -2.75% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -6.20% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -17.98% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -2.80% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -5.99% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 1.00% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и EAGG
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.11% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 2.85% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 3.71% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 6.04% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 5.48% | +13.44% |
Сравнение комиссий TBLU и EAGG
TBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и EAGG
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EAGG в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.02% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.43% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and EAGG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLU has higher volatility (4.19%) compared to EAGG (1.11%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs EAGG's -18.74%.
On 5-year performance, TBLU leads with 4.68% vs -0.23% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TBLU has performed better with a 4.68% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for TBLU.
EAGG has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.43% for TBLU.
TBLU is categorized as Water Equities, while EAGG is Intermediate Core Bond. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.10% for EAGG.
EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор