PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. TBLU is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, TBLU returned -1.21% vs 2.95% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

TBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и BAMU

2026 (YTD)202520242023
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.55%11.82%8.54%16.23%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between TBLU and BAMU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.00

Сравнение распределения секторов TBLU и BAMU

Секторы
TBLU
BAMU

Промышленность

65.8%

-

Коммунальные услуги

24.7%

-

Сырьевые материалы

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Технологии

0.5%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.8%
BAMU

-

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
BAMU

-

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
BAMU

-

Технологии

TBLU
0.5%
BAMU

-

Энергетика

TBLU
0.5%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

TBLU

-

BAMU

-

Финансовые услуги

TBLU

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

TBLU

-

BAMU

-

Недвижимость

TBLU

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAI
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

TBLU vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
5.01

-5.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
8.83

-8.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.42

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

25.06

-25.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

98.57

-98.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

5.01

-5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.15

-3.65

Просадки

Сравнение просадок TBLU и BAMU

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-0.36%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-0.12%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

0.00%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-0.02%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

0.03%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и BAMU

Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

0.07%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

0.43%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

0.59%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

0.87%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

0.87%

+18.09%

Сравнение комиссий TBLU и BAMU

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и BAMU

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and BAMU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLU has higher volatility (4.35%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.95% vs -1.21% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.95% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

TBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.06% for BAMU.

TBLU is categorized as Water Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tortoise and Brookstone. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор