PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с AVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TBLU is passively managed, while AVL is actively managed. Over the past year, TBLU returned 2.16% vs 51.33% for AVL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLU показывает доходность 2.38%, а AVL немного выше – 2.49%.

TBLU

1 день
1.69%
1 месяц
3.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.16%
3 года*
10.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

AVL

1 день
-1.63%
1 месяц
-23.51%
С начала года
2.49%
6 месяцев
0.04%
1 год
51.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и AVL

2026 (YTD)20252024
TBLU
Tortoise Global Water Fund		2.38%11.82%-4.93%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		2.49%54.38%38.75%

Correlation

The correlation between TBLU and AVL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов TBLU и AVL

Секторы
TBLU
AVL

Промышленность

65.7%

-

Коммунальные услуги

24.1%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Технологии

0.6%
100.0%

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.7%
AVL

-

Коммунальные услуги

TBLU
24.1%
AVL

-

Сырьевые материалы

TBLU
7.4%
AVL

-

Потребительский защитный сектор

TBLU
1.0%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
AVL

-

Технологии

TBLU
0.6%
AVL
100.0%

Энергетика

TBLU
0.5%
AVL

-

Коммуникационные услуги

TBLU

-

AVL

-

Финансовые услуги

TBLU

-

AVL

-

Здравоохранение

TBLU

-

AVL

-

Недвижимость

TBLU

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TCAITBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с AQWA
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с DIGAVL с BRKW

Доходность на риск

TBLU vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLUAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.56

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.36

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.96

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

2.01

-1.65

TBLU vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AVL равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLU и AVL

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-70.63%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-53.69%

+40.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-41.03%

+33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-23.88%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

25.60%

-19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и AVL

Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 4.80%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 44.98%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

44.98%

-40.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

67.27%

-55.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

92.57%

-77.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

107.56%

-90.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

107.56%

-88.61%

Сравнение комиссий TBLU и AVL

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и AVL

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности AVL в 28.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.96%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		4.24%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and AVL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (44.98%) compared to TBLU (4.80%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 51.33% vs 2.16% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 51.33% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 28.96%, compared with 4.24% for TBLU.

TBLU is categorized as Water Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tortoise and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор