Сравнение TBLRX с TSAIX
TBLRX (Transamerica Balanced II) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, TBLRX returned 7.75%/yr vs 9.34%/yr for TSAIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TBLRX charges 1.07%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и TSAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 9.78%.
TBLRX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам TBLRX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 5.13% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 9.78% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.43% |
Correlation
The correlation between TBLRX and TSAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between TBLRX and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TBLRX
TSAIX
Сравнение TBLRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.52 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 11.05 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и TSAIX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и TSAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -34.58% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -10.28% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -17.29% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -28.28% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.77% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -4.91% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.34% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и TSAIX
Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 2.20%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.79% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 10.29% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 12.93% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.25% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.65% | -3.73% |
Сравнение комиссий TBLRX и TSAIX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и TSAIX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.29%, что больше доходности TSAIX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 29.29% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.72% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TBLRX and TSAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to TBLRX (2.20%). In terms of maximum drawdown, TBLRX dropped -25.35% vs TSAIX's -34.58%.
TBLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLRX и TSAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор