PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и PMAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с BERIXTBLRX с IOEZXTBLRX с TADAXTBLRX с THYIXTBLRX с AAAAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий TBLRX и PMAIX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

TBLRX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.43

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.08

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.50

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

11.66

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.43

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.12

-0.49

Корреляция

Корреляция между TBLRX и PMAIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и PMAIX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и PMAIX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-24.12%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.06%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-13.97%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.10%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.69%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и PMAIX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.29%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

4.18%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

7.19%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

7.20%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

7.58%

+6.44%