Сравнение TBLRX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и IOEZX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TBLRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TBLRX
IOEZX
Сравнение TBLRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.89 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.78 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.34 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и IOEZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и IOEZX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и IOEZX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.15% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.71% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -21.47% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.15% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -8.64% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.85% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и IOEZX
Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.38% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 8.72% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.55% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 13.90% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.44% | -2.42% |