PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с IMOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и IMOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IMOAX с доходностью -1.93%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TLOFXIMOAX с TSWIX

Сравнение комиссий TBLRX и IMOAX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

TBLRX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXIMOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.79

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.38

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между TBLRX и IMOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и IMOAX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности IMOAX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и IMOAX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IMOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-37.71%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.04%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-22.51%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.54%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.94%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и IMOAX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.85%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.89%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

9.59%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

9.14%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

8.91%

+5.11%