Сравнение TBJL с QB
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, TBJL returned -1.69% vs 19.14% for QB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 13.19%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
QB
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.70%
Сравнение доходности по годам TBJL и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | -0.35% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 13.19% | 6.10% |
Correlation
The correlation between TBJL and QB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. QB — Ранг доходности на риск
TBJL
QB
Сравнение TBJL c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.65 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.53 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 26.72 | -27.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и QB
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -3.47% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -3.47% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | 0.00% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -0.42% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.72% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и QB
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.53% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 5.87% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 7.07% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 6.91% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 6.91% | +3.68% |
Сравнение комиссий TBJL и QB
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и QB
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and QB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.53%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 19.14% vs -1.69% for TBJL. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 19.14% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for TBJL.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор