Сравнение TBJL с POCT
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 9.86%/yr for POCT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 6.19%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
POCT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам TBJL и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 6.19% | 11.00% | 9.54% | 20.12% | -1.26% | 9.46% | 6.96% |
Correlation
The correlation between TBJL and POCT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. POCT — Ранг доходности на риск
TBJL
POCT
Сравнение TBJL c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.68 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.46 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и POCT
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -18.80% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -4.40% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -10.22% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -10.22% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.15% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -1.48% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.87% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и POCT
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.24% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 4.98% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 6.15% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 7.98% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 10.16% | +0.43% |
Сравнение комиссий TBJL и POCT
И TBJL, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и POCT
Ни TBJL, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and POCT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to POCT (1.24%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs POCT's -18.80%.
On 5-year performance, POCT leads with 9.86% vs -4.48% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.86% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index.
POCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор