Сравнение TBJL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

TBJL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и KAPR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July	-0.23%	1.74%	-3.16%	4.12%	-20.82%	-0.32%	-1.92%
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April	3.36%	7.42%	12.10%	15.36%	-8.14%	2.48%	3.30%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

TBJL

1 день: -0.18%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.23%

6 месяцев: -1.29%

1 год: -2.09%

3 года*: -1.10%

5 лет*: -2.72%

10 лет*: —

KAPR

1 день: 0.17%

1 месяц: 1.37%

С начала года: 3.36%

6 месяцев: 5.98%

1 год: 17.97%

3 года*: 10.93%

5 лет*: 6.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Название символа

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TBJL:

TBJL с SPLV TBJL с SPY TBJL с JPST TBJL с VOO TBJL с HYG TBJL с AIOO TBJL с BAPR

Часто сравнивают с KAPR:

KAPR с FUTY KAPR с ZMAR KAPR с SMAX KAPR с AIOO KAPR с ZFEB KAPR с NAPR KAPR с ZJUL

Сравнение комиссий TBJL и KAPR

И TBJL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

TBJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBJL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KAPR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBJL	KAPR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.30	1.77	-2.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.35	2.53	-2.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.44	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	2.11	-2.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.57	12.93	-13.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBJL	KAPR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.30	1.77	-2.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	0.52	-0.76
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	0.74	-1.11

Корреляция

Корреляция между TBJL и KAPR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и KAPR

Ни TBJL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и KAPR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBJL	KAPR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.36%	-16.91%	-12.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.10%	-8.39%	+2.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.57%	-16.91%	-11.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.76%	0.00%	-20.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.46%	-4.02%	-11.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	1.37%	+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и KAPR

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеют волатильность 1.75% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBJL	KAPR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.75%	1.70%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.22%	3.93%	+0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.07%	10.19%	-3.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.99%	11.77%	-0.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.82%	11.71%	-0.89%

Сравнение TBJL с KAPR

Доходность

Сравнение доходности TBJL и KAPR

Сравнение доходности по годам TBJL и KAPR

Доходность по периодам

TBJL

KAPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBJL и KAPR

Доходность на риск

TBJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

TBJL

KAPR

Сравнение TBJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBJL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и KAPR

Просадки

Сравнение просадок TBJL и KAPR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и KAPR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)