Сравнение TBJL с KAPR
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 7.02%/yr for KAPR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.16%.
TBJL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBJL и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.55% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.92% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.16% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 3.30% |
Correlation
The correlation between TBJL and KAPR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between TBJL and KAPR shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск
TBJL
KAPR
Сравнение TBJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.69 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 8.87 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 41.34 | -41.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.35 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.60 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.81 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и KAPR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -16.91% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -2.52% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -16.84% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -16.91% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -1.37% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -3.91% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.54% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и KAPR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.64% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 4.34% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 6.69% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 11.76% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 11.64% | -0.98% |
Сравнение комиссий TBJL и KAPR
И TBJL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и KAPR
Ни TBJL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and KAPR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.64%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs KAPR's -16.91%.
On 5-year performance, KAPR leads with 7.02% vs -3.21% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.02% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while KAPR tracks Russell 2000 Index.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор