Сравнение TBJL с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
TBJL и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.23% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | 7.51% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
TBJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и IAPR
TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
TBJL vs. IAPR — Ранг доходности на риск
TBJL
IAPR
Сравнение TBJL c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.94 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 2.81 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.65 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 17.48 | -18.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.94 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.57 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и IAPR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и IAPR
Ни TBJL, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TBJL и IAPR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -17.73% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.08% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | 0.00% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -3.99% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.92% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и IAPR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.88% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.03% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 8.40% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 8.71% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 8.71% | +2.11% |