PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBJL с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBJL и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 14.00%.


TBJL

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-3.53%
С начала года
-3.84%
1 год
-1.69%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
Всё время*
-4.41%

FFUT

1 день
1.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
11.82%
С начала года
14.00%
1 год
22.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и FFUT


Correlation

The correlation between TBJL and FFUT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Fidelity Managed Futures ETF

Доходность на риск

TBJL vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина

FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBJLFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.03

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

13.45

-14.02

TBJL vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBJL и FFUT

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и FFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBJLFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-5.59%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-5.59%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-0.15%

-23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-1.12%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.67%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и FFUT

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBJLFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.48%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

9.33%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

11.59%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.11%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.11%

-0.52%

Сравнение комиссий TBJL и FFUT

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и FFUT

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


Часто задаваемые вопросы


TBJL and FFUT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.48%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs FFUT's -5.59%.

On 1-year performance, FFUT leads with 22.41% vs -1.69% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.41% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор