Сравнение TBJL с FFUT
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. TBJL is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, TBJL returned -1.69% vs 22.41% for FFUT. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 14.00%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
FFUT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.87%
Сравнение доходности по годам TBJL и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 0.31% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 14.00% | 8.58% |
Correlation
The correlation between TBJL and FFUT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. FFUT — Ранг доходности на риск
TBJL
FFUT
Сравнение TBJL c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.03 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.45 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и FFUT
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -5.59% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -5.59% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.15% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -1.12% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.67% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и FFUT
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.48% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.33% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 11.59% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.11% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.11% | -0.52% |
Сравнение комиссий TBJL и FFUT
TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и FFUT
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.83% | 2.09% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and FFUT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.48%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 22.41% vs -1.69% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.41% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for TBJL.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор