PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с FFTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs -1.91%/yr for FFTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 12.41%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

FFTY

1 день
-7.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.46%
1 год
30.31%
3 года*
18.01%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		12.41%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%8.31%

Correlation

The correlation between TBJL and FFTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

TBJL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.87

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.27

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.31

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

3.46

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.17

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TBJL и FFTY

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-59.46%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-23.29%

+18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-29.60%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-59.46%

+30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-20.77%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-22.37%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.78%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.61%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

27.32%

-24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

34.94%

-29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

29.32%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

27.51%

-16.85%

Сравнение комиссий TBJL и FFTY

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и FFTY

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.20%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and FFTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (11.61%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, FFTY leads with -1.91% vs -3.21% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFTY has performed better with a -1.91% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор