PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBJL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с FFTY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs -1.68%/yr for FFTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 10.86%.

TBJL

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-3.53%
С начала года
-3.84%
1 год
-1.69%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
—
Всё время*
-4.41%

FFTY

1 день
1.42%
1 месяц
-10.17%
6 месяцев
2.12%
С начала года
10.86%
1 год
17.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
6.02%
Всё время*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-3.84%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.68%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		10.86%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%8.37%

Correlation

The correlation between TBJL and FFTY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с HYGTBJL с VOOTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

TBJL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBJLFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.47

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.84

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.74

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.87

-2.44

TBJL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBJL и FFTY

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-59.46%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-23.29%

+16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-29.60%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-59.46%

+30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-21.86%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-22.31%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

9.12%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

10.76%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

29.29%

-25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

36.49%

-30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

29.79%

-19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

27.78%

-17.19%

Сравнение комиссий TBJL и FFTY

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и FFTY

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.22%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and FFTY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (10.76%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, FFTY leads with -1.68% vs -4.48% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFTY has performed better with a -1.68% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор