Сравнение TBJL с EAPR
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 5.12%/yr for EAPR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.36%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
EAPR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам TBJL и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | 8.62% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.36% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.89% |
Correlation
The correlation between TBJL and EAPR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. EAPR — Ранг доходности на риск
TBJL
EAPR
Сравнение TBJL c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.41 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 14.06 | -14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и EAPR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -17.65% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -4.34% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -10.24% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -16.34% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -2.61% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -4.02% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.05% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и EAPR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.68% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 8.87% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 9.29% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.41% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 10.26% | +0.33% |
Сравнение комиссий TBJL и EAPR
TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и EAPR
Ни TBJL, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and EAPR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (4.68%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs EAPR's -17.65%.
On 5-year performance, EAPR leads with 5.12% vs -4.48% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAPR has performed better with a 5.12% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
TBJL and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор