PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с EAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 4.45%/yr for EAPR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 7.71%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.37%
1 год
16.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%7.51%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		7.71%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Correlation

The correlation between TBJL and EAPR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BAPRTBJL с BALT
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG

Доходность на риск

TBJL vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.16

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.29

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.50

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

29.00

-29.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.16

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.47

-0.85

Просадки

Сравнение просадок TBJL и EAPR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и EAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-17.65%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-3.73%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-10.24%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-17.65%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-3.73%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-4.06%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.58%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и EAPR

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.47%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

6.96%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

7.77%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

10.16%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

10.09%

+0.57%

Сравнение комиссий TBJL и EAPR

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и EAPR

Ни TBJL, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TBJL and EAPR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (4.47%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs EAPR's -17.65%.

On 5-year performance, EAPR leads with 4.45% vs -3.21% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAPR has performed better with a 4.45% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

TBJL and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.89% for EAPR.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор