Сравнение TBIL с XBIL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 0.87%, а XBIL немного ниже – 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TBIL, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBIL равному 13.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBIL и XBIL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XBIL в 3.86%

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и XBIL.

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.