PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIL с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL и UTWO


2026 (YTD)2025202420232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
0.87%4.19%5.15%5.12%1.30%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%3.45%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.20%.


TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
10 лет*

UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Month Bill ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Сравнение комиссий TBIL и UTWO

И TBIL, и UTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBIL vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBILUTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.30

2.27

+12.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

62.98

3.61

+59.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.13

1.47

+17.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

201.98

3.81

+198.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,006.79

13.43

+993.36

TBIL vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что выше коэффициента Шарпа UTWO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBILUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30

2.27

+12.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.15

1.48

+12.67

Корреляция

Корреляция между TBIL и UTWO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и UTWO

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности UTWO в 3.48%


TTM2025202420232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и UTWO

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и UTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


TBILUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-2.04%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.90%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.49%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.25%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и UTWO

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBILUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.54%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.87%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

1.51%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

2.10%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

2.10%

-1.78%